CTP期货程序化交易开发讲解C++版 2025：自动化量化交易问答及穿透式认证介绍

CTP期货程序化交易开发讲解C++版 2025

之  CTP期货自动化量化交易问答

一、       关于穿透式认证

有些朋友想用CTP程序进行期货自动化交易（量化交易），担心在进行认证时有困难，这里做一个简单的介绍。其实认证很简单，大致流程如下：

1、           向开户期货公司咨询（打电话或与开户专员联系），对方会安排专员与你联系；

2、           期货公司会提供一个表格让你填写，内容一般为与自己的CTP程序有关，比如 每秒提交下单次数，每秒提交查询次数，程序交易连接数，程序功能简单说明等。这些内容根据自己的需要进行填写即可，不会填的可以问期货公司专员，对方会告诉你怎么填写；

3、           提交填写好的表格，等待期货公司提供测试用账号，密码CTP期货程序化交易开发讲解C++版 2025：自动化量化交易问答及穿透式认证介绍，授权码，服务器地址等信息，有可能还会给你期货公司要求的CTP API 接口用的 DLL 文件，直接复制到我们自己的CTP程序目录中即可（有时候可能需要重新编译一下）；

4、           用期货公司提供的信息在自己的CTP期货程序上进行功能验证性操作，比如 报单，撤单，登陆，登出等这些简单基本的操作即可；

5、           期货公司确认程序没有问题后，会给你实盘用的账号，密码，授权码，服务器地址等，待期货公司后台审核完成后，即可进行CTP期货实盘操作了。

6、           完成以上工作，就可以考虑在自己的程序上加上自己的策略进行量化工作了。在实盘量化之前，最好用模拟盘进行充分的检验模拟。

二、       模拟盘上与实盘上的差异

1、           一些朋友经过三天三夜的深度思考，钻研出来一个很哇塞的策略，然后在模拟盘上进行模拟量化交易，结果也是很哇塞。然后在实盘上准备大展身手，结果发现，实盘与模拟盘不一样，眼看着金矿在眼前CTP期货程序化交易开发讲解C++版 2025：自动化量化交易问答及穿透式认证介绍，眼看着金矿又消失了，这种感觉是不是很无奈啊。

2、           模拟盘上的成交在价格达到的时候基本上就成交了，也就是说成交率很高；实盘上的成交则不一样，除了价格达到，还要有对手存在，并且对手还是排队机制，同样的价格，如果之前有对手排在你前面，就得让他先成交，或者最近成交了，但对手价上只有一手，轮到你的时候，没有对手了，也不能成交，一买必有一卖。

3、           所以，我们在制定策略时期货程序化模型，不仅要考虑出什么价格，还要考虑对手盘的数量。当对手盘的数量较少时，我们比拼的就是程序及网络的速度了。这时，拥有自己的CTP期货交易程序的优势就体现出来了。

三、       关于编程

1、           首选用C++作为编程语言，不是其它语言不行，而是C++更好，虽然C++的难度大一点，但是有一个好消息就是，CTP期货量化交易程序用到的C++的知识并不多，并且还是很基础的知识，并没有什么很高深的内容。只要有编程基础的人，基本上通过一两周的学习即可拥用编写CTP程序的知识，只需要针对性的学习CTP用到的知识即可，后续再根据需要慢慢学就可以了。

2、           市面上，包括上期官网上提供的DEMO代码，很多都是控制台界面（字符界面）的，人机交互很不友好。对于现在的电脑性能，用图形界面完全没有问题，所以，我们提供的程序就是MFC的图形窗口界面，没有花花的界面，但是操作起来更方便更友好，所以，个人建议用图形界面。

3、           CTP交易程序运行逻辑，一些朋友在编写这个程序的时候，没有理清程序的运行逻辑及功能框架，所以编写的时候有点懵的感觉，就像在没有地图的城市里瞎逛一样，不知道自己当前在哪个位置。这个在编写的时候最好把思路理清，对编写程序有很大的帮助。简单说，CTP分行情与交易两大块，分别是两个独立的线程期货程序化模型，加上自己的控制程序，就是三个线程。控制程序分别发送指令给行情，交易，然后，行情，交易分别回应给控制程序。这块内容可以移步到前面第二单节祥细了解一下。